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胜利彩票首页-量化周报:市场反弹继续-190624
市场反弹继续。上周市场大幅上涨,全周上涨幅度超过4%。我们认为当下的反弹就是一波日线级别反弹。一波日线级别反弹,大概率需要1个月和10%的反弹幅度,目前市场还没有确认日线级别反弹,...[详细]
2019-06-24 分享者:winsen198099 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:25 页
光大证券-量化择时周报:量能修复,持续反弹可期-190622
A股择时观点:量能修复,持续反弹可期。本周市场宽基指数实现大幅反弹,其中上证50周度上涨5.50%,跑赢其它宽基指数。上证综指、创业板指周度上涨4.16%、4.80%。站在当前,我...[详细]
2019-06-24 分享者:hsx023 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:10 页
民生证券-量化监控及热点解析2019年第22期:市场情绪乐观中尚有谨慎,聚焦外资主动型基金配置-190624
报告摘要:本期聚焦:外资主动型基金配置整体上外资偏好金融,消费和通讯板块,并且在金融板块有明显超配,在外资主动型基金资金流入的背景下,建议重点关注金融板块市场监控:金融医药热度上升...[详细]
2019-06-24 分享者:大博子宝宝 作者:徐玉宁 评级: 页数:13 页
东方证券-分红对期指的影响-190623
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止6月23日,上证50成分股已有12家公布了董事会预案,18家股东大会已通过,20家已实施;沪深300成分股已有38家公布了董事会预案,119...[详细]
2019-06-24 分享者:david1965 作者:朱剑涛 评级: 页数:12 页
东北证券-市场周度数据:外资大幅流入,风险偏好抬升-190623
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2019-06-24 分享者:arsenal1912 作者:肖承志 评级: 页数:14 页
东方证券-东方量化策略周报-190623
研究结论市场观点:上周受贸易站预期影响,各大指数均大幅上涨,全周沪深300指数涨4.90%,中证500涨4.71%,中证1000涨4.50%。上周各大指数均大幅上涨,但趋同未见明显...[详细]
2019-06-24 分享者:sisilia0829 作者:朱剑涛 评级: 页数:21 页
天风证券-市场情绪一览-190621
情绪面今日A股3488只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停88只,自然跌停1只,分别占比2.52%和0.03%。涨停封板率为57.14%,连板率为38.60%。今日...[详细]
2019-06-24 分享者:731636288 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证综指日频指标值回落-190621
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月21日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-06-24 分享者:雪调冰弦 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东北证券-金融工程研究报告:并购重组新规下哪些股票值得被关注-190623
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2019-06-24 分享者:fengxue123456 作者:肖承志 评级: 页数:21 页
东海证券-金融工程专题报告:基于价格的动量因子构建和研究-190606
报告摘要:报告目的:本报告使用股票价格从多个角度构建动量因子,并对各因子进行历史数据回测和分析,验证动量因子的特征。基于价格的动量类因子设计和测试:本文从“价格收益率、指数移动平均...[详细]
2019-06-21 分享者:baoqifeng62286 作者:郑朝阳 评级: 页数:37 页
申万宏源-申万主动量化之房地产行业景气轮动研究:房地产产业链行业轮动量化研究-190621
主要内容:行业轮动的本质即围绕行业基本面和经济周期去自上而下的配置行业。在一个完整的经济周期中,不同行业会随着经济状态的周期性变化出现依次上涨、下跌的轮动现象,我们可以按照这一规律...[详细]
2019-06-21 分享者:zhongyu 作者:杨国平,王湘 评级: 页数:37 页
渤海证券-因子监测周报:银行汽车行业基本面因子收益明显,纺织服装动量因子呈现趋势行情-190621
核心观点:上周,经过行业中性后,在沪深300和中证500成分股中小市值股票优于大市值。连续几周强势后,动量因子收益有所回落。估值、成长、盈利、换手率、波动率等因子收益全体回升。在历...[详细]
2019-06-21 分享者:安居乐业的梦想 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-190621
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.06%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.97%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨...[详细]
2019-06-21 分享者:grace118 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证50、沪深300开仓-190620
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月20日)收盘后,上证50、沪深300指数RSRS择时模型指...[详细]
2019-06-21 分享者:sugarczz 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190620
情绪面今日A股3487只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停57只,自然跌停4只,分别占比1.63%和0.11%。涨停封板率为64.04%,连板率为21.05%。今日...[详细]
2019-06-21 分享者:434343 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-多因子模型研究系列之九:Barra风险模型(CNE6)之纯因子构建与因子合成-190620
核心观点:分层回测是比较直观反映单因子收益情况的方法,但其也有一定的缺陷。当我们对于单一因子做分层回测时,无法保证其对其他因子的暴露中性,所以在进行单因子检测时,无法排除其他因子对...[详细]
2019-06-21 分享者:hexin100hao 作者:宋旸 评级: 页数:25 页
东海证券-金融工程日报-190620
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(1.87%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,上证50(1.64%)涨幅最大,创业板指数(-0.27%)跌幅最...[详细]
2019-06-21 分享者:脆脆 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第12期):权重复刻,指数成分股调整,分红点位测算更新-190619
投资要点:指数成分股调整、权重数据并未进行同步更新2019年6月17日上证50、沪深300、中证500指数的成分股发生调整,但对应的成分股权重并未进行同步更新。由于在指数编制过程中...[详细]
2019-06-20 分享者:grace566 作者:陶勤英 评级: 页数:10 页
浙商证券-上证50指数增强-190620
◆内容简介为探究研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的普适性,本文提供2013年以来上证50为目标时该策略下的组合回测效果展示。模型理论及构建细节请参见研报。...[详细]
2019-06-20 分享者:nycg0419 作者:包赞 评级: 页数:6 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号回暖-190619
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月19日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-06-20 分享者:zdzl 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
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